金融数学与风险管理研究所

mg真人娱乐网站:管理员 时间:2018-06-28 点击数:

一、研究所概况

金融数学是20世纪后期发展起来的一门数学与金融学相交叉的新兴学科;它是以金融问题为研究对象,运用现代数学理论和方法对金融的理论和实践进行数量的分析研究。金融数学与风险管理研究所现有研究人员9人,其中教授1人,副教授2人,校聘A4岗1人,具有博士学位人员5人。本研究所致力于促进数学、统计学与经济金融学的交叉与综合。对金融数学、金融计量学、金融工程和风险量化与管理的基本科知识题开展理论研究,侧重于金融系统与宏观经济的复杂性、非线性和随机性等有关问题的研究,金融资产和金融衍生产品的设计与开发,证券投资量化分析和风险管理中的若干重要问题的实证研究。多年来,我所科研人员以勤奋、严谨和创新的精神从事科学研究,取得了丰硕的科研成果,已发表论文80余篇,其中被SCI、EI、CSSCI和北大中文核心收录论文30余篇。主持和参与市级、厅局级、省部级和国家级的科研项目10多项。

二、 研究所负责人概况

吴建华,男,山东大学经济学博士,副教授,A4岗(校聘),山东省生产力学会常务理事,山东省数量经济学学会会员。主要从事金融资产定价、风险量化与统计分析方面的学术研究,先后已经在国家级核心和权威期刊发表二十多篇学术论文,其中有十多篇被CSSCI检索。主持并参与了多项市级、厅局级、省部级和国家级的科研项目。

三、 研究所成员情况

学位

专业技术职务

研究领域

尹丽子

博士

教授

网络稳定性理论与金融量化分析

张启侠

博士

讲师

倒向随机微分方程,随机控制

孙钏峰

博士

讲师

概率论及非线性风险度量

杜传斌

博士

讲师

金融模型与数值计算

韩 雪

硕士

副教授

图论及金融统计

张 颖

硕士

副教授

计量经济学与金融分析

权培英

硕士

讲师

行为金融学

王玉丽

硕士

讲师

随机图论与金融风险传染

四、 研究所主要研究方向

金融数学与风险管理研究所目前的研究方向主要包括:

(1)统计理论及其在金融资产定价和风险量化中的应用;

(2)非线性控制理论及其在金融量化分析中的应用;

(3)倒向随机微分方程,随机控制及非线性风险度量;

(4)随机图论及其在金融风险量化中的应用;

(5)非参数统计及其在资产定价中的应用;

(6)金融资产定价与数值计算

五、 研究所承担科研项目与获奖

项目(编号)

类别

起止时间

承担人

经费(万

基于凸分析理论的投资受限环境下的金融问题

(11701214)

国家自然基金青年项目

2018-2020

孙钏峰

17

贝叶斯分层模型及其在信用风险量化中的应用

(ZR2018LG001)

山东省自然科学基金项目(联合专项)

2018-2020

吴建华

5

基于凸分析理论研究投资受限情况下的金融问题

(ZR2017BA032)

山东省自然科学基金博

士基金

2017-2019

孙钏峰

7

基于非参数贝叶斯分层模型的信息不完全下信用风险量化研究

(J17RA103)

山东省高等学校人文社

科计划一般项目

2017-2020

吴建华

0.7

债券利率期限结构的半参数贝叶斯分层模型及其应用研究

(XKY1636)

mg真人娱乐网站自然科学基金

2016- 2019

吴建华

0.8

不完全信息下信用风险量化与应用研究(15YB29)

mg真人娱乐网站社会科学基金

2015-2016

吴建华

0.3

时滞随机H2/H∞控制与正倒向随机微分方程理论及其应用

(ZR2015AL012)

山东省联合专项基金

2015-2017

张启侠

3

基于I型广义Logistic分布的经济统计模型建模与分析研究

(2015LY086)

国家统计局项目

2015-2018

韩雪

0

基于连续型和离散型混合数据的非参数模型设定检验研究

(XKY1615)

山东省统计局一般项目

2015-2017

张颖

0.3

统计分析方法经济预测、决策中的应用研究

(2014yytj007)

山东省统计科研重点研

究课题

2014-2015

韩雪

0.5

基于Copula函数和非参数估计尾部相关性研究

(XKY1315)

mg真人娱乐网站自然科学基金

2013-2016

张颖

0.3

倒向H∞控制及其在金融中的应用(XBS1213)

mg真人娱乐网站博士基金

2012-2014

张启侠

3

神经网络基于扰动和无界变时滞的稳定性研究

(XBS1244)

mg真人娱乐网站博士基金

2012-2014

尹丽子

3

黄河三角洲生态经济区碳排放的统计研究

(SD12036)

济南市软科学项目

2012-2013

权培英

2

图的点边分解问题研究(XKY1120)

mg真人娱乐网站自然科学基金

2011-2014

韩雪

0.3

随机动态复杂网络的特性分析及其在基因调控网络中的应用

(ZR2010AL016)

山东省自然科学基金

2010-2013

尹丽子

3

分组密码工作模式的设计方法及其安全性理论研究

(2008GG30009008)

山东省科技攻关项目

2008-2011

尹丽子

3

圆染色及其应用

(Y0511)

mg真人娱乐网站自然科学基金

2005-2007

尹丽子

0.3

六、代表性科研论文

[1] 张颖. 自适应N-W核回归估计量的改进[J]. 统计与决策, 2018(5):30-36.(CSSCI)

[2] 张颖. 加权N-W核估计量的渐近正态性研究[J]. 统计与决策, 2018(2):30-33.(CSSCI)

[3] 韩雪, 张青楠. 基于低记录值的Ⅰ型GLD的统计推断[J]. 数理统计与管理, 2018(2):26-30.(CSSCI)

[4] 吴建华, 张颖, 王新军. 基于贝叶斯分层模型的可违约债券利率期限结构[J]. 证券市场导报, 2017(10):45-52.(CSSCI)

[5] 吴建华, 张颖, 王新军. 信息披露扭曲下企业债券违约风险量化研究[J]. 数理统计与管理, 2017, 36(1):175-190. (CSSCI)

[6] 韩雪, 程维虎. 基于矩和L矩的三参数I型广义Logistic分布的参数估计[J]. 应用数学学报, 2017, 40(3):331-344.

[7] Sun C, Ji S. The least squares estimator of random variables under sublinear expectations[J]. Journal of Mathematical Analysis & Applications, 2017, 451(2):906-923.(SCI)

[8] Sun C. The Mazur-Orlicz theorem for convex functionals[J].Journal of Convex Analysis. Article?in?Journal of Convex Analysis 2017,24(3):45-55 ?(SCI)

[9] 权培英, 杜传斌. 高等院校量化投资人才培养面临的问题与对策研究[J]. 中共济南市委党校学报, 2017(6):75-79.

[10] 张颖, 吴建华, 王新军. 因子模型中正交旋转方法的改进[J]. 统计与决策, 2016(18):4-9.(CSSCI)

[11] 韩雪,程维虎. 三参数Ⅰ型广义Logistic分布参数的一类改进估计[J]. 数理统计与管理,2016,03:445-455. (CSSCI)

[12] 吴建华,王新军,张颖. 内生性回收率与信用风险度量研究[J]. 中国管理科学,2016,01:1-10. (CSSCI)

[13] Qixia Zhang ,Sun QiLiang, A Maximum Principle Approach to Stochastic H2/H∞ Control with Random Jumps[J].Acta Mathematica SCIentia, 2015,35(B)(2):348-358, (SCI).

[14] 吴建华,王新军,张颖. 时变参数状态空间模型估计研究[J]. 统计研究,2015,09:97-103. (CSSCI)

[15] 吴建华,王新军,张颖,组合类信用互换BDS的定价研究[J].数理统计与管理, 2015(2):367-380.(CSSCI)

[16] Qixia Zhang , Backward Stochastic H2/H∞ Control with Random Jumps[J].Asian Journal of Control, 2014,16(4):1238-1244,(SCI).

[17] Qixia Zhang , H2/H∞ Control Problems of Backward Stochastic Systems[J].Journal of Systems science and Complexity, 2014,27(5):899-910, (SCI).

[18] 吴建华,王新军,张颖,相关性分析中Copula函数的选择研究[J].统计研究, 2014(10):99-107,(CSSCI)

[19] 吴建华,王新军,张颖,企业信息披露对债券违约风险影响的量化分析[J].金融经济学研究, 2014(6),(CSSCI)

[20] Lizi Yin, Yungang Liu, Exponential Stability Analysis for Genetic Regulatory Networks with Both Time-Varying and Continuous Distributed Delays, Volume 2014, Article ID 897280, 11 pages. (SCI)

[21] Lizi Yin. Finite-time stability analysis of switched genetic regulatory networks,Journal of Applied Mathematics,Volume 2014, Article ID 730292, 11 pages .(SCI)

[22] 吴建华,王新军,张颖,信用风险、融资担保和动态保费估值[J].统计信息与论坛, 2013, 28(6): 10-15,(CSSCI)

[23] Lizi Yin, Stability analyses of neural networks with unbounded time-varying delays and nonlinear perturbations, Applied mechanics and materials.2013,278-280:1247-1250 (EI)

[24] Lizi Yin, Xinchun Wang, Global $mu$-stability analysis for impulsive stochastic neural networks with unbounded mixed delays, Abstract and Applied Analysis Volume 2013 (2013), Article ID 746241.(SCI)

[25] Xue H, Sum EI Z. (d,1)-total Labeling Number of the Product of Path and Fan[C]. International Conference on Business Computing & Global Informatization. IEEE Computer Society, 2012:793 - 796.

[26] Zhang Ying. Exploration of Normal School Students’ Class-telling Skill Cultivation[C].2012 3rd International Conference on E-Business and E-Government.2012,5. (EI)

[27] Zhang Ying.The Application of Microteaching in Normal Students’ Speaking-Lesson Skills Training[C].The 2nd International Conference on Computer science and Service System.2012,8. (EI)

[28] 吴建华,张颖,基于非齐次Poisson过程的违约互换的一个定价模型[J].统计与决策, 2012 (21): 66-69,(CSSCI)

[29] 吴建华, 最优层界确定方法综述[J].统计与信息论坛, 2012, 27(2): 22-26,(CSSCI)

[30] Lizi Yin, Dianwu Yang, LMI conditions for stability of impulsive stochastic neural networks with unbounded time-varying delays. Internation Conference, WISM 2011:434-440.(EI)

[31] Lizi Yin, Xiuqing Wang, Research on $mu$-stability of unbounded time-varying delays neural networks with impulsion in Intelligent Materials System. Advanced Materials Research. Vol.322 (2011), pp 7-10. (EI)

[32] Lizi Yin,Xilin Fu. $mu$-stability of impulsive neural networks with unbounded time-varying delays and continuously distribute delays. Advances in Difference Equations, Volume 2011 (2011), Article ID 437842, 11 pages.(SCI)

[33] Zhang Ying.Problems and Countermeasures on Analyzing-lesson Skills Training for Normal Students[C].2011 International Conference on E-Education Entertainment and E-Management.2011,12.21-23.(EI ).

[34] Qixia Zhang , Zhang WEIHai. Properties of Storage Functions and Applications to Nonlinear Stochastic H∞ Control[J]. Journal of Systems SCIence & Complexity, 2011, 24(5):850-861 (SCI).

[35] 吴建华, 张颖, 王新军. 利率环境中巨灾索赔风险的破产概率[J]. 统计与决策, 2010, (1):156-157,(CSSCI).

[36] Lizi Yin, Yuehui Chen. Global exponential stability for a class of neural networks with continuously distributed delays. Advances in Dynamical Systems and Applications.Vol. 4, No.2,pp.221-229, 2009. (SCI)

[37] 张颖, 吴建华, 王新军. 对最优投资组合研究思路的一点思考[J]. 统计与决策, 2007, (15):51-52.(CSSCI)

[38] Lizi Yin,Xiaodi Li. Impulsive stabilization for a class of neural networks with both time-varying and distributed delays. Advances in Difference Equations. Volume 2009 (2009), Article ID 859832, 12 pages.(SCI)

[39] 吴建华,张颖,朱孔来,“快速近似法”的数学证明及在抽样技术中的应用[J].统计与决策, 2007 (7): 125-126.(CSSCI)

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